Рыночный риск

При управлении рыночным риском банк руководствуется нормативными актами Банка России и внутренними документами. Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски.

Кризис задолженности стран Еврозоны и наращивание госдолга США наряду c прочими негативными событиями 2011 года привели к снижению индексов и росту волатильности мировых рынков, что в совокупности со значительно возросшими политическими рисками России вызвало серьезный отток капитала из России, 20% падение индексов ММВБ и РТС, а также рост доходности на рынке долговых ценных бумаг.

В ответ на возросшую волатильность, банк усилил контроль рыночного риска, введя лимит на показатель VaR (Value-at-Risk) по портфелю финансовых инструментов.

Инструментарий

Мой годовой отчет

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена