Риск ликвидности

В банке создана многоуровневая система управления ликвидностью, обеспечивающая комплексный подход к контролю, прогнозированию и принятию решений в данном направлении, и использования сценарного подхода к определению текущего и прогнозируемого состояния ликвидности. Сценарный метод оценки ликвидности предусматривает четыре возможных сценария текущего состояния и прогноза ликвидности, при определении того или иного сценария рассчитывается ряд показателей, а также описываются возможные действия банка при реализации указанного сценария, мероприятия по недопущению наступления нежелательного для банка сценария.

Управление мгновенной ликвидностью осуществляется на основе ежедневного плана движения денежных средств по счетам банка, краткосрочной ликвидностью – на основе еженедельного скользящего прогнозирования денежных средств на трехмесячную перспективу. Управление среднесрочной ликвидностью осуществляется на основе анализа разрывов активов и пассивов по срокам до погашения в разрезе валют. При анализе используются статистические модели оценки устойчивости однородных групп ресурсов, а также возможности банка по реализации и использованию рыночных финансовых инструментов.

Основой для подхода к управлению ликвидностью является обеспечение такого уровня резервов ликвидности, которые позволят банку выдержать в течение определенного периода неожиданный отток средств клиентов, сопровождающийся снижением способности банка привлекать ресурсы с межбанковского и финансового рынка, вызванный макроэкономическими событиями или событиями, непосредственно связанными с банком. Продолжительность периода оттока клиентских средств, в течение которого банк должен обеспечивать бесперебойную работу, и возможные темпы падения клиентского пассива периодически пересматриваются КУАиП и Правлением.

Инструментарий

Мой годовой отчет

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена